CryptoPainter
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Un viejo amigo me llama "pintor", análisis técnico/de datos y trading cuantitativo, proporcionando varios ángulos complicados para ver el mercado y usando el tiempo para apalancarme. La cuenta real es una cuenta de agente, se está probando un sistema de estrategias autoevolutivas, ¡por favor no copies!
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Creo que la limitación de MicroStrategy sobre el potencial de crecimiento a largo plazo de BTC es similar a la del motor en el mercado de monedas MEME...
Cuando ves a un KOL vendiendo activamente una moneda MEME, y miras en cadena que ya posee el 5% del suministro, ¿creerías su decisión y su compra?
Los fondos existentes en el mundo cripto pueden seguir comprando, pero el problema es que los fondos de mercado externo pueden no ser los mismos...
Así que cuando vi a WeStrategy vender, ¡de hecho pensé que era algo bueno!
La degeneración narrativa de BTC...
Hoy he descubierto un fenómeno interesante: NVDA y BTC han tenido una correlación muy alta en los movimientos de precios durante los últimos 10 años, pero después de 2025, esta correlación desapareció repentinamente y se volvió negativa...
Entonces, ¿es perjudicial la IA para BTC?
Una correlación negativa similar apareció en 2019...
En diciembre de 2022, en el fondo absoluto del anterior mercado bajista, MicroStrategy vendió unos 7 millones de dólares en BTC...
Así que esta no es la primera venta, ni probablemente la última...
CryptoPainter
La venta de monedas por parte de MicroStrategy ha provocado que el sentimiento del mercado se descontrole, con la prima spot de Coinbase continuando bajando, por debajo del último mínimo desde la caída de 60.000 dólares a principios de año...
Mirando MicroStrategy ahora, se siente como ver a un equipo de proyecto BTC...
La venta de monedas por parte de MicroStrategy ha provocado que el sentimiento del mercado se descontrole, con la prima spot de Coinbase continuando bajando, por debajo del último mínimo desde la caída de 60.000 dólares a principios de año...
Mirando MicroStrategy ahora, se siente como ver a un equipo de proyecto BTC...
Una noche, volví a unir dos pares de trading y probé con éxito los datos para el trading multiinstrumento de estrategia única.
Los resultados han mejorado, efectivamente: cuanto más volátil e irrelevante es la materia-prima, mejor es la capacidad para resistir caídas bajo la misma estrategia. El fuerte subió de 1,7 a 2,0. Basándose en esta expectativa, cuantos más productos se añadan, mejor será la estabilidad general del sistema de estrategias.
Siguiendo la lógica habitual de reducir a la mitad los datos reales de trading, acabo de desarrollar una estrategia Sharp cercana a 1. Lo sorprendente es su rendimiento fuera de la muestra, que en realidad superó a la muestra. Incluso Claude elogió mi estrategia por ser "robusta"!
Por suerte, esto no fue algo que Géminis dijera, si no, no me creería ni una sola palabra...
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¡Las estrategias tradicionales han empezado recientemente a mostrar signos de un resurgimiento con la ayuda de la IA!
Tras añadir máquinas de estados y funciones adaptativas, las estrategias de seguimiento de tendencias ASR se han vuelto gradualmente adaptables a la gran mayoría de pares de trading.
Así que estos últimos días, mientras los niños dormían, he ido usando Cursor poco a poco para construir un sistema de estrategias dedicado a ejecutar ASR y sus estrategias variantes a través de varios pares de trading. Todo el sistema se ha desplegado en la nube, y el backend ha montado todo un proceso para que la IA pueda hacer backtest, optimizar y desplegar.
Se estima que mañana se añadirán más estrategias adaptativas para más monedas.
Sinceramente, no esperaba que ASR se adaptara a todo tipo de pares de trading. Durante todo el año, no puse esfuerzo en esta área, lo cual fue un completo desperdicio...
Así que probé específicamente DOGE, que es completamente diferente de BTC, y toda la estrategia se adapta mucho—es realmente increíble...
Aquí va una idea: las estrategias de redacción de LLMs son bastante normales, pero si les pides que optimicen factores o estrategias maduras y sigan el marco de arquitectos cuantitativos profesionales, te darán una opción más estable, menos recompensa, menor reducción y datos fuera de muestra más robustos.
Este enfoque es una elección de compromiso dada la actual falta de inteligencia en LLM. Comparado con mi anterior enfoque de Agent Trading, esta lógica es mucho más estable, al menos sin una caja turbia a nivel de toma de decisiones.
Por último, la premisa de todo esto es que necesitas una buena estrategia como base...
Si presumes de tu singularidad, presumes de ideas poco convencionales y actúas de forma rebelde, la gente pensará que solo intentas llamar la atención y que los menosprecias.
Intentarán castigarte porque les haces sentir inferiores.
Integrarse con el público y cultivar afinidad es mucho más seguro.
Mantén tu originalidad solo con esos amigos tolerantes y aquellos que seguramente apreciarán tu singularidad.
——— Las 48 Leyes de los Derechos
¡Las estrategias tradicionales han empezado recientemente a mostrar signos de un resurgimiento con la ayuda de la IA!
Tras añadir máquinas de estados y funciones adaptativas, las estrategias de seguimiento de tendencias ASR se han vuelto gradualmente adaptables a la gran mayoría de pares de trading.
Así que estos últimos días, mientras los niños dormían, he ido usando Cursor poco a poco para construir un sistema de estrategias dedicado a ejecutar ASR y sus estrategias variantes a través de varios pares de trading. Todo el sistema se ha desplegado en la nube, y el backend ha montado todo un proceso para que la IA pueda hacer backtest, optimizar y desplegar.
Se estima que mañana se añadirán más estrategias adaptativas para más monedas.
Sinceramente, no esperaba que ASR se adaptara a todo tipo de pares de trading. Durante todo el año, no puse esfuerzo en esta área, lo cual fue un completo desperdicio...
Así que probé específicamente DOGE, que es completamente diferente de BTC, y toda la estrategia se adapta mucho—es realmente increíble...
Aquí va una idea: las estrategias de redacción de LLMs son bastante normales, pero si les pides que optimicen factores o estrategias maduras y sigan el marco de arquitectos cuantitativos profesionales, te darán una opción más estable, menos recompensa, menor reducción y datos fuera de muestra más robustos.
Este enfoque es una elección de compromiso dada la actual falta de inteligencia en LLM. Comparado con mi anterior enfoque de Agent Trading, esta lógica es mucho más estable, al menos sin una caja turbia a nivel de toma de decisiones.
Por último, la premisa de todo esto es que necesitas una buena estrategia como base...
CryptoPainter
Al investigar una nueva estrategia para el agente y configurar una máquina de estados de algoritmo pura, de repente se dio cuenta de que este mecanismo también podía usarse en la estrategia ASR anterior, así que empezó a cambiar el código apresuradamente y luego rompió a llorar...
¡La vieja estrategia que no se ha optimizado con éxito durante todo un año de repente cobra nueva vitalidad!
En cuanto a lo que se ha cambiado, es usar la máquina de estados para registrar la volatilidad del mercado en tiempo real y luego ajustar la volatilidad a los parámetros de la estrategia original, lo que suma menos de 20 líneas de código, pero hace que el canal ASR original sea diferente en varios detalles...
El rendimiento global de la estrategia de 5 años de BTC aumentó un 75%+, mientras que la caída máxima disminuyó un 14%.
Cuando estudiaba la cuantificación pura de algoritmos antes, despreciaba la máquina de estados, y cuando realmente producía un efecto de optimización positiva, sentía que era muy fragante...
¡Se estima que pronto se podrá actualizar una versión!
Es tan difícil...
