CryptoPainter
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Un vieil ami m’appelle un « peintre », analyse technique/données et trading quantitatif, fournissant divers angles délicats pour voir le marché et utilisant le temps pour faire de l’effet de levier. Le vrai compte est un compte agent, un système de stratégie auto-évolutif est en cours de test, merci de ne pas copier !
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Si vous vous vantez ouvertement d'être différent, exhibant des idées non conventionnelles et un comportement rebelle, les gens penseront que vous cherchez simplement à attirer l'attention et auront l'impression que vous les méprisez.
Ils chercheront à vous punir parce que vous les faites se sentir inférieurs.
Il est bien plus sûr de se fondre dans la masse et de cultiver l'affinité.
Réservez votre originalité à vos amis tolérants et à ceux qui sauront apprécier votre singularité.
——— « Les 48 lois du pouvoir »
Les anciennes stratégies montrent récemment des signes de renaissance grâce à l'aide de l'IA !
La stratégie de suivi de tendance ASR, après l'ajout d'une machine à états et de fonctions adaptatives, commence progressivement à s'adapter à la grande majorité des paires de trading.
Alors ces derniers jours, profitant du sommeil de mon enfant, j'ai petit à petit créé un système de stratégie avec Cursor, spécialement conçu pour exécuter ASR et ses variantes sur différentes paires de trading. Le système entier est déjà déployé sur le cloud, avec en arrière-plan un ensemble complet de processus permettant à l'IA d'effectuer des backtests, des optimisations et des déploiements.
Je prévois d'ajouter progressivement demain plus de stratégies adaptatives pour d'autres cryptomonnaies !
En fait, je ne m'attendais pas à ce que ASR puisse s'adapter à toutes sortes de paires de trading. Pendant toute une année, je n'ai pas travaillé sur cet aspect, c'était vraiment un gâchis...
J'ai donc spécifiquement testé avec DOGE, qui est complètement différent de BTC, et la stratégie s'adapte effectivement, c'est vraiment étonnant...
Je profite pour partager une idée : écrire une stratégie avec un LLM est vraiment moyen, mais si vous lui demandez d'optimiser un facteur ou une stratégie mature existante, en suivant le cadre d'un architecte quantitatif professionnel, il vous fournira une stratégie plus stable, avec un rendement plus faible, un drawdown plus petit, des données hors échantillon valides et une robustesse accrue.
Cette approche est un compromis dans les conditions actuelles où l'intelligence des LLM n'est pas suffisante. Comparé à l'Agent Trading que j'ai développé auparavant, cette logique est beaucoup plus fiable, au moins la couche décisionnelle n'est pas une boîte noire.
Enfin, tout cela repose sur le fait que vous devez avoir une bonne stratégie comme base...
CryptoPainter
En recherchant une nouvelle stratégie pour l'Agent et en configurant une machine à états purement algorithmique, j'ai soudain réalisé que ce mécanisme pouvait aussi être appliqué à l'ancienne stratégie ASR. J'ai donc commencé à modifier le code en urgence, et j'en ai eu les larmes aux yeux...
Une vieille stratégie qui n'avait pas réussi à s'optimiser positivement depuis un an a soudainement retrouvé une nouvelle vie !
Quant aux modifications précises, il s'agit d'utiliser la machine à états pour enregistrer en temps réel la volatilité du marché, puis d'ajuster cette volatilité aux paramètres de la stratégie originale. En tout, moins de 20 lignes de code, mais cela a rendu le canal ASR original différent dans tous ses détails...
La stratégie globale sur 5 ans du Bitcoin a vu son rendement augmenter de plus de 75 %, tandis que le drawdown maximal a diminué de 14 % !!!
Auparavant, lors de l'étude de la quantification purement algorithmique, je méprisais la machine à états, mais quand elle a vraiment produit un effet d'optimisation positive, j'ai trouvé ça vraiment génial...
Je pense qu'une nouvelle version pourra bientôt être mise à jour !
C'était vraiment très difficile...
Je n'ai plus besoin d'acheter des boîtes de rangement pour le panneau perforé IKEA, j'ai tout imprimé en une seule fois...
La raison pour laquelle j'ai imprimé cela, c'est parce que j'ai découvert que ma femme avait acheté en ligne des petites boîtes à 20 yuans, juste une...
Et le coût de mon impression n'est que de 4 yuans...
J'ai utilisé des matériaux de meilleure qualité...
Comparaison des 3 cycles baissiers de BTC au cours des 10 dernières années, avec des proportions temporelles similaires, tous débutant après un repli depuis un ATH, et commençant après une longue période sans nouveau sommet.
Conclusion : ce cycle actuel est le plus doux parmi tous les cycles baissiers historiques...
Mais compte tenu de la comparaison avec d'autres marchés, le ressenti psychologique est particulièrement douloureux...
CryptoPainter
La prime au comptant du BTC a fortement chuté la semaine dernière, la pression de vente venant principalement de l'offre au comptant en dollars, dont 80 % proviennent des institutions et des ETF de Coinbase...
Donc ce n'est pas que vous voulez transférer des fonds vers les actions américaines, mais tout le monde, y compris certaines positions institutionnelles, commence à perdre patience...
Cela ressemble beaucoup au début de 2020, à l'époque où le BTC avait aussi rebondi, mais pas aussi fort que les actions américaines qui battaient des records chaque jour...
Récemment, comme je devais m'occuper des enfants le soir, j'ai pris une forte dose de D3, puis il semble que j'ai eu une intoxication au calcium, avec des douleurs musculaires partout, il m'a fallu 3 jours d'arrêt pour récupérer...
Il s'avère qu'il faut prendre du magnésium en même temps que la D3, ah, c'est vraiment compliqué...
#OKX Le marché de prédiction de la Coupe du Monde développé en interne est arrivé !
Mais ce n'est pas l'essentiel, c'est plutôt la preuve de la capacité d'extension horizontale de Exchange OS, je trouve que ce coup est particulièrement audacieux, je me demande qui a eu cette idée...
J'ai toujours l'impression qu'il y a là les prémices d'une nouvelle innovation dans l'émission d'actifs...
OKX中文
🙌 La simulation de prédiction de la Coupe du Monde 2026 construite par OKX basée sur Exchange OS sera bientôt lancée !
La meilleure façon de démontrer les capacités d'une infrastructure est de la construire et de la valider soi-même en premier.
Pas besoin de partir de zéro, vous pouvez facilement lancer des marchés au comptant, à terme et de prédiction évolutifs et performants sur la chaîne.
À la fois arbitre et joueur, et ils ne lui infligent qu'une amende de 200 dollars ???
Vous ne rêvez pas, ce n'est pas 2 millions, mais bien 200 dollars…
AB Kuai Dong
Le gourou de la bourse de la Maison-Blanche, Trump, a reçu sa première sanction liée à sa participation au marché.
Parce qu'il a tardé de plusieurs mois à divulguer ses transactions boursières de plusieurs dizaines de millions de dollars, il a été sanctionné de 200 dollars par les autorités de régulation.
La persévérance finit toujours par payer, même une goutte d'eau peut percer le fer, une aiguille peut être taillée à partir d'une barre de fer, la pierre peut être percée par une personne déterminée !
Les amis qui ont déjà travaillé avec des algorithmes génétiques devraient pouvoir le voir, mon système fonctionne enfin, deux réseaux de points représentent toutes les stratégies survivantes dans l'environnement actuel du marché, convergeant en deux espèces dominantes, et elles continuent d'évoluer...
Et leur environnement de survie est le marché BTCUSDT - 1min actuel !
Ce n'est pas un backtest, mais du trading en temps réel !
Autrement dit, tant que la randomisation est élevée et que le nombre d'espèces est important, même dans un marché avec un rapport signal/bruit très faible, on peut, par la sélection naturelle sur une longue période, faire évoluer des stratégies adaptées au marché actuel.
Bien sûr, cela ne signifie pas que la stratégie a réussi, mais que le processus fonctionne, après tout ces espèces dominantes n'ont survécu que 3 heures, après une nuit de sommeil, il est probable que les espèces dominantes aient changé...
Ce que j'attends, c'est le cafard dans ces stratégies, c'est-à-dire une stratégie capable de survivre à long terme, même si théoriquement cela n'existe pas, ça ne coûte rien d'essayer !
Parce que l'évolution de tout le système ne se fait pas par backtest, théoriquement les stratégies ont très peu de sur-ajustement, nous n'avons pas besoin de sélectionner la meilleure stratégie avec ce système, il suffit de laisser l'exécution en temps réel suivre les signaux des stratégies dominantes actuelles !
Dès que les espèces dominantes déclinent, on les abandonne sans hésiter, donc la logique de trading du système devient complètement dynamique.
C'est vraiment très amusant !
CryptoPainter
C'est vraiment fascinant de voir ces stratégies générées aléatoirement évoluer constamment dans le sens d'augmenter les gains et de réduire les retraits…
Mais le problème, c'est qu'après plusieurs jours, aucune stratégie n'a survécu à long terme, ce qui pourrait justement prouver un fait :
c'est que se concentrer sur le trading en timeframe 1min mène inévitablement à l'échec, sans exception…
Une fois que cette phase d'évolution naturelle sera terminée aujourd'hui, on pourra probablement passer à des timeframes plus élevés pour préparer une évolution à long terme officielle !