CryptoPainter
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Um velho amigo chama-me "pintor", análise técnica/de dados e trading quantitativo, fornecendo vários ângulos complicados para ver o mercado e usando o tempo para alavancar. A conta real é uma conta de agente, um sistema de estratégia auto-evolutiva está a ser testado, por favor não copie!
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Amanhã há Space, a minha opinião é que a Apple também deveria entrar no jogo...
麦通MSX
🎙️ MaiTong MSX Space｜Exame importante das ações americanas em junho: AI, taxas de juro e SpaceX, quem vai reescrever a principal linha de negociação da segunda metade do ano?
Desde a Apple WWDC até ao FOMC, passando pelo IPO da SpaceX, como devemos encarar?
⏳ 3/6 (quarta-feira) 20:00｜UTC+8
🔥 O que vamos discutir:
1) Exame importante das ações americanas em junho, a linha principal vai mudar?
2) A Nvidia continua a prometer, até onde pode a AI avançar?
3) Apple WWDC, a Apple conseguirá compensar a sua falta em AI?
4) IPO da SpaceX e Anthropic, surge uma nova narrativa de ativos?
5) Inflação e taxas de juro, vão pressionar as ações tecnológicas? Em junho, atacar ou defender, como construir a lista de observação?
👑 Organizador: @MSX_CN
🎤 Painel de convidados:
Crypto_Painter @CryptoPainter
Wang Bu Ai @wangbuai
DC maior que C @DL_W59
Camponês Frank @Farm_Everything
🎙 Apresentador:
MSX Jing Bao @Jing_MSX
🔔 Reserva e escuta:
#MaiTong #MSX #Macroeconomia #AçõesAmericanas #AçõesAmericanasOnChainComMaiTong #MSXEstudoDeConhecimentoDeAçõesAmericanas #SpaceX #IPO #FOMC
De repente lembrei-me, parece que no ciclo anterior já havia um projeto relacionado com o mercado acionista americano no mundo cripto…
Chamava-se Mirror?
Na altura, não teve sucesso porque o BTC e o mercado acionista americano entraram juntos num mercado em baixa, por isso, nesta ronda, a atenção voltou-se para o mercado acionista americano não por uma atualização técnica, mas puramente porque havia um sentimento de FOMO no mercado acionista americano…
Mas se olhares para a tendência dos títulos do tesouro americano, vais perceber que, na verdade, o BTC é honesto, enquanto o mercado acionista americano está a resistir?
Eu acho que a MicroStrategy limita o potencial de alta a longo prazo do BTC de forma semelhante ao papel de liderança no mercado de MEME coins...
Quando vês um KOL a esforçar-se para promover uma MEME coin, e ao verificar na blockchain descobres que ele já detém 5% do fornecimento, vais acreditar na sua recomendação e comprar?
Os fundos existentes no mercado cripto podem continuar a comprar, mas o problema é que os fundos externos podem não o fazer...
Por isso, quando vejo a MicroStrategy a vender, até acho que é uma coisa boa!
A narrativa do BTC está a degradar-se...
Hoje descobri um fenómeno interessante: a NVDA e o BTC têm uma correlação muito alta na evolução dos preços dos últimos 10 anos, mas a partir de 2025 essa correlação desaparece subitamente, tornando-se negativa...
Será que a AI é prejudicial para o BTC?
Uma correlação negativa semelhante já tinha surgido em 2019...
Em dezembro de 2022, no fundo absoluto do último mercado em baixa, a MicroStrategy vendeu BTC no valor de cerca de 7 milhões de dólares...
Portanto, esta venda não é a primeira, nem é provável que seja a última...
CryptoPainter
O comportamento de venda da MicroStrategy causou uma perda de controlo no sentimento do mercado, o prémio à vista da Coinbase continua a diminuir, caindo para o nível mais baixo desde a queda para 60k no início do ano...
Agora, ao olhar para a MicroStrategy, dá a sensação de estar a observar a equipa do projeto BTC...
O comportamento de venda da MicroStrategy causou uma perda de controlo no sentimento do mercado, o prémio à vista da Coinbase continua a diminuir, caindo para o nível mais baixo desde a queda para 60k no início do ano...
Agora, ao olhar para a MicroStrategy, dá a sensação de estar a observar a equipa do projeto BTC...
Durante a noite, adicionei novamente dois pares de negociação e, como desejado, testei uma estratégia única para múltiplos ativos.
O resultado realmente melhorou; quanto mais os ativos forem voláteis e não correlacionados, melhor será a capacidade da estratégia de resistir a retrações, com o Sharpe subindo de 1,7 para 2,0. Segundo esta previsão, quanto mais ativos forem adicionados, maior será a estabilidade geral do sistema da estratégia.
Seguindo a lógica comum de que o desempenho esperado em dados reais é reduzido pela metade, atualmente só consegui montar uma estratégia com um Sharpe próximo de 1, que é o mínimo aceitável. O que me surpreendeu foi o desempenho fora da amostra, que foi até melhor do que dentro da amostra, e até o Claude elogiou a robustez da minha abordagem estratégica!
Ainda bem que isto não foi dito pela Gemini, senão eu não acreditaria nem numa palavra...
CryptoPainter
Estratégias antigas estão recentemente a mostrar sinais de renascimento com a ajuda da AI!
A estratégia de seguimento de tendência ASR, após a incorporação de máquinas de estado e funções adaptativas, começou gradualmente a adaptar-se à maioria dos pares de negociação.
Por isso, nestes dias, aproveitando que a criança está a dormir, fui criando aos poucos um sistema de estratégias com o Cursor, dedicado a executar o ASR e as suas variantes em vários pares de negociação. Todo o sistema já está implementado na cloud, com um backend que possui um conjunto completo de processos para que a AI realize backtesting, otimização e implementação.
Amanhã provavelmente irei adicionar mais estratégias adaptativas para outras criptomoedas!
Na verdade, não esperava que o ASR pudesse adaptar-se a tantos pares diferentes; durante um ano inteiro não investi esforços nesta área, o que foi um desperdício...
Por isso, escolhi especificamente o DOGE, que é completamente diferente do BTC, para testar, e a estratégia realmente se adapta, o que é incrível...
Aproveito para partilhar uma ideia: escrever estratégias com LLM é geralmente mediano, mas se o fizeres otimizar fatores ou estratégias maduras existentes, exigindo que siga o framework de um arquiteto quantitativo profissional, ele fornecerá uma estratégia mais estável, com menor retorno, menor drawdown, dados fora da amostra qualificados e maior robustez.
Esta abordagem é um compromisso dado que a inteligência LLM ainda não é suficiente; comparado com o Agent Trading que desenvolvi antes, esta lógica é muito mais sólida, pelo menos a camada de decisão não é uma caixa preta.
Por fim, tudo isto pressupõe que tens uma boa estratégia como base...
